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Veja a lista de FIIs que mais se destacaram em 12 meses até outubro de 2022

Órama elabora ranking com ponderação na performance nessa janela e na relação de risco-retorno do fundo, retratada por meio do Índice Sharpe

Lucas de Andrade

Lucas de Andrade

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A Órama elaborou mais uma vez o ranking Quem Rendeu Mais?, com fundos que mais se destacaram nos últimos doze meses, como ponderação a performance nessa janela e a relação de risco-retorno do fundo, retratada por meio do Índice Sharpe.

Para o levantamento, analistas multiplicaram o retorno de doze meses pelo Índice Sharpe do mesmo período, e chegaram em uma pontuação simples.

Matheus Lamah, analista, pontuou que, dentro do atual contexto, apesar da bolsa apresentar boas oportunidades, ainda existe volatilidade pelo caminho e a maior parte dos fundos de renda variável continuam em queda.

No universo dos fundos multimercado, dada a liberdade de atuação nos ativos e geografias, os gestores miram oportunidades em juros e índices de ações, por exemplo.

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Apesar de um mês mais complexo, esses ativos apresentaram fontes de retorno relevantes para os fundos da classe. Dada a flexibilidade para atuar em todas as direções, a Órama se diz otimista com os gestores recomendados.

“Por fim, o ponto-chave para melhoria das perspectivas, de forma geral, vai ser a apresentação da nova composição da equipe econômica, assim como uma nova regra fiscal crível”, escreveu Lamah.

Veja os destaques:

Renda Fixa – Caixa              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Órama Liquidez FIRF CDI 13,76% R$ 106.816.212,58 0,41% 0,43% 4,91 4,28
TG Liquidez I FIRF CDI 12,13% R$ 47.900.786,85 0,15% 1,07% 3,87 0,69
V8 Vanquish Termo CDI 12,49% R$ 264.802.706,27 0,25% 0,34% 3,59 2,83
               
Renda Fixa – Crédito Privado              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Galápagos Iguana FIRF Liquidez Top CP CDI 13,64% R$ 155.314.941,44 0,16% 0,28% 11,79 6,47
Valora Absolute FIRF CP LP CDI 13,08% R$ 289.553.419,83 0,14% 0,47% 9,91 1,45
Galápagos Dragon CDI 16,57% R$ 76.584.690,71 0,62% 0,83% 7,21 4,23
               
Renda Fixa – FIDCs              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Gran Empírica Lotus FIC FIM CP CDI 15,92% R$ 122.228.941,25 0,11% 0,21% 34,09 19,08
KP Hod 60 FIC FIM CP CDI 15,34% R$ 6.332.408,71 0,10% 0,36% 33,73 9,06
Ouro Preto FIC FIM CP CDI 14,71% R$ 222.251.007,68 0,09% 0,32% 31,93 9,60
               
Renda Fixa – Inflação              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP IMA-B 5 14,00% R$ 117.559.525,48 2,54% 2,63% 0,89 1,19
Claritas Inflação Institucional FIM IMA-B 5 12,76% R$ 51.168.536,61 2,90% 3,38% 0,41 0,64
BV Votorantim FIC de FI Inflation Renda Fixa IMA-B 5 12,13% R$ 164.288.977,11 2,51% 3,01% 0,24 0,66
               
Multimercado – Valorização              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Asa Hedge FIC FIM CDI 39,28% R$ 495.261.162,46 8,58% 7,35% 2,64 0,67
SPX Nimitz FIC FIM CDI 30,10% R$ 78.970.213,15 7,76% 6,09% 2,03 1,27
Novus Macro FIC FIM CDI 26,92% R$ 86.372.633,85 6,43% 6,96% 2,05 0,36
               
Multimercado – Equilíbrio              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Absolute Vertex II FIC FIM CDI 24,57% R$ 3.269.287.861,48 4,21% 6,14% 2,66 0,82
Vinland Macro FIC FIM CDI 20,80% R$ 352.409.167,97 3,36% 4,51% 2,41 0,87
More Macro FIC FIM CDI 20,71% R$ 70.479.332,50 3,43% 5,45% 2,33 0,41
               
Multimercado – Consistência              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Quantitas Galápagos FIM CDI 18,64% R$ 208.183.278,93 2,31% 3,37% 2,70 1,30
Absolute Hedge FIC FIM CDI 16,89% R$ 655.587.589,35 2,09% 3,18% 2,27 0,58
BTG Pactual Discovery FIM CDI 15,68% R$ 279.559.118,42 1,78% 5,08% 2,08 0,57
               
Multimercado – Long & Short              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM CDI 20,54% R$ 570.760.890,79 5,42% 6,12% 1,47 0,73
BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA CDI 23,81% R$ 493.043.926,95 9,93% 8,13% 1,11 0,42
Távola Equity Hedge FIM CDI 23,62% R$ 45.106.427,57 16,67% 13,52% 0,70 0,66
               
Quantitativos              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Constância Absoluto FIM CDI 18,33% R$ 165.482.075,00 6,15% 6,98% 1,00 0,97
Garde Pascal FIC FIM CDI 15,38% R$ 15.788.106,13 6,36% 9,09% 0,57 0,27
Daemon Nous Global FIC FIM CDI 15,70% R$ 124.694.395,03 8,55% 11,50% 0,48 1,15
               
Ações – Long Only              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Guepardo Institucional FIC FIA IBOV 28,75% R$ 758.921.513,91 22,32% 22,40% 0,76 0,20
Tarpon Wahoo FIC FIA IBOV 28,47% R$ 109.225.684,99 23,08% 28,15% 0,73 0,19
3R Radix FIA IBOV 27,79% R$ 63.849.224,91 21,96% 21,07% 0,73 0,33
               
Ações – Long Biased              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Norte Long Bias FIC FIM IPCA + Yield IMA-B 40,69% R$ 262.062.525,00 16,32% 17,30% 1,51 0,77
Ibiuna Long Biased FIC FIM IMA-B 30,47% R$ 215.211.752,05 15,36% 19,52% 1,10 0,36
Ventor Ações FIA IBOV 29,51% R$ 123.802.864,38 17,58% 22,37% 0,94 0,19
               
Ações – Small Caps              
Fundo Benchmark 12M  Patrimônio Líquido Médio 12M Vol. 12M Vol. Início Sharpe 12M Sharpe Início
Organon FIC FIA IPCA + 5% 29,55% R$ 127.083.635,45 23,36% 35,88% 0,76 0,66
Rio Verde Small Caps FIA Ibovespa 21,99% R$ 20.412.686,16 28,99% 24,42% 0,45 0,16
Mapfre Small Caps FIA SMLL 19,22% R$ 44.219.709,68 25,45% 21,72% 0,39 0,46
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