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B3 (B3SA3) e S&P Dow Jones lançam primeiro índice de volatilidade implícita para mercado brasileiro

Mecanismo possui base na metodologia do índice VIX da Cboe

19/03/2024 12:40

A S&P Dow Jones Indices e a B3, anunciaram nesta terça-feira (19), o lançamento de um novo índice de volatilidade implícita, o primeiro a acompanhar o mercado doméstico do Brasil, com base na metodologia do Cboe Volatility Index (índice VIX®), propriedade da Cboe Global Markets.

A princípio, o índice foi criado para medir a volatilidade de curto prazo implícita nos preços das opções do Ibovespa B3, o índice S&P/B3 Ibovespa VIX oferece uma visão transparente e eficiente de 30 dias das expectativas da volatilidade no mercado brasileiro.

Esse novo benchmark brasileiro busca oferecer aos participantes do mercado uma melhor compreensão da magnitude dos possíveis movimentos no mercado brasileiro e uma ideia de como esses movimentos podem afetar seus portfólios.

“A S&P Dow Jones Indices tem o prazer de colaborar com a B3 nesse importante lançamento, que expande ainda mais o uso de instrumentos de referência baseados em volatilidade, não apenas nos EUA, mas em mercados fundamentais de todo o mundo”, disse Tim Brennan, diretor de Mercados de Capital da S&P Dow Jones Indices.

“A introdução de índices de volatilidade implícita, como o índice S&P/B3 Ibovespa VIX, reflete o ecossistema líquido de produtos no Brasil e complementa a oferta de índiceslíderes do mercado da S&P DJI”, acrescentou.

“O novo índice acrescenta ao portfólio de produtos da B3 um indicador de volatilidade que pode ser usado por profissionais e investidores como referência para medir a percepção do risco. O mercado de opções no Brasil atingiu um novo patamar em termos de volume de negociações, o que permitiu o lançamento desse índice e possibilitou trazer para o mercado local uma metodologia que já é consolidada em outras partes domundo”, afirmou Henio Scheidt, gerente de Índices da B3.

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